Der Einsatz von Kreditderivaten zur Steuerung von Ausfallrisiken bei Banken

Der Einsatz von Kreditderivaten zur Steuerung von Ausfallrisiken bei Banken

4.11 - 1251 ratings - Source



Inhaltsangabe: Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: ABBILDUNGSVERZEICHNIS ABKAœRZUNGSVERZEICHNIS 1.Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 2.Das Ausfallrisiko und die Risikoeinstellung von Banken 2.1Definition des Ausfallrisikos und Einordnung in die bankbetriebliche Risiken-Systematik 2.2Exposure-Typen 2.2.1Kredit 2.2.2Schuldrechtliche Wertpapiere 2.2.3Beteiligungsrechtliche Wertpapiere (Aktien) 2.2.4Derivate 3.Quantifizierung des Ausfallrisikos 3.1Quantifizierung des isolierten Ausfallrisikos 3.1.1Messung des Ausfallrisikos mit Hilfe des Optionspreismodells 3.1.1.1Eigenschaften und Abgrenzung des Modells 3.1.1.2Modelldarstellung am Beispiel des Kredits 3.1.1.3Kritische WA¼rdigung des Modells 3.1.2Ableitung kardinaler RisikomeAŸgrApAŸen aus Ratings 3.1.2.1Ermittlung des ErfA¼llungsrisikos 3.1.2.2Ermittlung des Positionsrisikos 3.2Quantifizierung des Portefeuille Ausfallrisikos unter Beachtung des Rendite-Aspekts 3.2.1Relevanz der modernen Portfolio-Theorie 3.2.1.1Skizzierung des Modells 3.2.1.2Aœbertragbarkeit auf Ausfallrisiko - Exposure 3.2.2Value at Risk (VaR) - Ansatz 3.2.2.1GrundzA¼ge des Modells 3.2.2.2Aœbertragbarkeit auf Ausfallrisiken 3.2.2.3Kritische WA¼rdigung des VaR - Ansatzes 4.Erscheinungsformen und MAcrkte von Kreditderivaten 4.1Definition der Kreditderivate 4.2Erscheinungsformen von Kreditderivaten 4.2.1Kreditderivate auf Swap-Basis (forward based) 4.2.1.1Credit Default Swap 4.2.1.2Basket Credit Swap 4.2.1.3Total Return Swap 4.2.1.4(Credit) Spread Swap 4.2.1.5Weitere Swap-Strukturen 4.2.2Kreditderivate auf Optionsbasis 4.2.2.1Credit (Default) Option 4.2.2.2Basket Credit (Default) Option 4.2.2.3(Credit) Spread Option 4.2.3Credit Note 4.3MAcrkte fA¼r Kreditderivate 4.3.1Marktentwicklung bis heute 4.3.1.1Marktteilnehmer nach Geographie 4.3.1.2Marktteilnehmer nach Institutionen 4.3.1.3Bedeutung einzelner Produkte 4.3.2Faktoren der zukA¼nftigen Entwicklung 4.3.2.1Negative Faktoren 4.3.2.2Positive Faktoren 5.Kreditderivate als Instrumente der Steuerung des Ausfallrisikos 5.1Abgrenzung und Vergleich zu sonstigen Instrumenten der Steuerung des Ausfallrisikos 5.2Steuerung mittels Kreditderivaten 6.Analytische Pricing-AnsActze fA¼r Kreditderivaten 7.Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditderivaten VERZEICHNIS DER VERWENDETEN LITERATUR ERKLA„RUNG LEBENSLAUF Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu. Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.Abbildung entnommen aus: CreditMetricsa€œ-Technical Document, J. P. Morgan aamp; Co. ... S. 491 ff.; Carty, L., Lieberman, D. Defaulted Bank Loan Recoveries, Moodya#39;s Investor Services, Global Credit Research November 1996, zitiert in : CSFP, anbsp;...


Title:Der Einsatz von Kreditderivaten zur Steuerung von Ausfallrisiken bei Banken
Author: Sebastian Kentenich
Publisher:diplom.de - 2001-05-02
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA